В середине 2002 актер завершил новый большой проект - фильм "Герой", в котором также снялись Джанг Цзыи, Мегги Чеунг, Тони Леунг Чи-Вай и Донни Йен. Премьера этого фильма, бюджетом в 17 $ млн., состоялась 18 декабря в Пекине, и на январь 2003 он собрал в Китае самые большие кассовые сборы. На российском экране фильм вышел в мае 2003 года.
В декабре 2002 года Джет закончил сниматься в экш-драме - "Из колыбели в могилу" - "Cradle to the Grave" - вместе с DMX (американский рэп-звезда, "Сквозные ранения"), Келли Ху ("Царь скорпионов"), продюсером фильма стал Джоэль Сильвер, режиссером Анджей Бартковьяк (Andrzej Bartkowiak) ("Ромео должен умереть", "Сквозные ранения").
В 2003 году Джет Ли снялся в новом фильме Люка Бессона - "Дэнни - пес" (Danny the Dog) во Франции, съемки проходили в апреля - июне.
На данный момент Джет Ли находится у себя на родине в Китае, ходят слухи, что он глубже занялся изучением буддизма...